投資

バフェットの格言 穴にはまっていると気付いた時、一番大切なのは、掘るのをやめることだ

穴にはまっていると気付いた時、一番大切なのは、掘るのをやめることだ

良くない投資をしていると気付いた時、最低最悪の対処法は追加投資を続けることである。勿論撤退には痛みが伴うが、熱に浮かされた集団から早く抜け出し、投資額がゼロになる前に損切りをすれば、最終的な被害は極めて低く抑えられる。

1980年代初頭、ウォーレンはアルミ産業に多額の投資を行った。これは判断ミスであったが、彼は過ちに気付くと、それ以上掘るのを止めて穴から脱出した。
人は自分の間違いを認める勇気を持つ必要がある。あなたは破産したのよと、運命の女神からささやかれる前に。


徳間書店 ウォーレンバフェットの教訓より

バフェットの格言 誰かを雇おうとするときには、誠実さ、知力、実行力という三つの資質に注目すると良い。 中でも一番重要なのは、誠実さである。

誰かを雇おうとするときには、誠実さ、知力、実行力という三つの資質に注目すると良い。
中でも一番重要なのは、誠実さである。
なぜなら、不誠実な従業員を雇った場合、知力と実行力はあなたを窮地に陥れるからだ。

会社のオーナーが経営者を雇うという事は、大事にしている子豚の貯金箱を預けるという事に他ならない。雇われ社長が目から鼻へ抜けるような才気を持ち、かつ勤勉な人物なら、あなたの為に巨額の利益を稼ぎ出してくれるだろう。しかし、彼が誠実さに欠ける人物なら、さまざまな抜け道を考えだして、あなたの金を自分のポケットへ入れようとするだろう。
だから、不誠実な人物を雇わざるを得ない場合は、勤勉でないボケナスであることを確認しておかなければならない。このような人物なら、どんなに画策しても、あなたからなナスを盗むのが関の山だからだ。

誠実さはウォーレンの経営哲学の根幹を成す。彼はネブラスカファニチャーマートを買収する際、創業者のミセス・ブラムキンをはじめとする経営陣を唖然とさせた。なんと、会社の帳簿の検査を求めなかったのだ。
ウォーレンは会社の価値を尋ね、ミセス・ブラムキンから回答を得ると、翌日には4000万ドルの小切手を持参した。後日、この件をミセス・ブラムキンから質されたとき、ウォーレンは自分の会計士よりもあなたのほうを信頼していたからだと答えた。
また、ウォーレンは会社を買収した後も、経営者に対して幅広い自由裁量を認める。つまり、経営者はオーナー社長のように、思い通りの事業経営を行えるわけだ。ウォーレンがこのような自由を気前よく与えることができるのは、相手に誠実さがあったればこそなのである。

徳間書店 バフェットの教訓より

古い諺にある通り、「賢者が最初にやることを愚者は最後にやる」わけだ  ウォーレン・バフェットの格言


最初の内、株価を左右するのはファンダメンタルズだが、ある時点を境に、投機が株価を左右するようになる。
古い諺にある通り、
「賢者が最初にやることを愚者は最後にやる」わけだ

賢者はファンダメンタルズの良好さに注目して株を買う為、自然と株価下落にそなえた安全マージンを確保することができる。また、賢者には時間も味方する。将来の収益予想という形で測られるビジネスの根源的長期的価値が、時間の経過とともに不当に低い株価を是正してくれるからだ。
このような環境下で投棄が割って入ってくると、ファンダメンタルズはぽいっと捨て去られ、株価上昇によって買いが買いを呼ぶ状況となる。経験豊かな投資家は、ファンダメンタルズに基づく需要こそが実需である、投機に基づく株の需要が無くなった時ーいつかは必ずなくなるー実需の水準まで株価が下がっていくことを知っている。投機熱が高値を付ければつける程、暴落時の下がり幅が大きくなることも。
もしも、あなたが投機にはまり込んでしまって株価下落後も後生大事に株を抱え込んでいるなら、ぜひとも鏡をのぞき込んでみてほしい。そこに映っているのが愚か者の姿だ。
 

MT4 EA

楽天FXがMT4に対応していた。グラフを描いたり指標を作ったりアラートや注文を自動でいれるにはいいのだろうがスプレッドがどれも広すぎた。楽天になってメジャー系は狭くなった。

しかし一口に戦略を練るにしても指標を3つ位見ようとすると結構大変である。
移動平均は3本か2本使うのは普通だし、他にボリンジャーバンドやADX、ソウトキャステクスなど、これっでも少ないが判定に使おうと思うと9通りの線が必要になってくる。この9本の組み合わせだが状況わけをすると実に32通りの状況になってしまう。線の上か下に値段があると判定すると、指標は組み合わせるので6本の指標でも2の6乗で64通りになる。さらに1つ減らして5本の指標にしても32通りである。

1 移動平均線1 21 CROSSUP 上0下1
2 移動平均線2 14 上0下1
3 移動平均線3 5 CROSSUP 上0下1
4 ボリンジャーバンド 21 外0内1
5 ADX 14 上0下1
6 DI+ 14
7 DI- 14
8 ストキャスティクス 5 上0下1
9 スローストキャスティクス 3

32通りでも売り買い注文1つずつで、30パターンは何もしないで待つだけである。
ボリンジャー 移動平均 移動平均 ADX STOCH ORDER
外0内1 上0下1 上0下1 上0下1 上0下1
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0
4 0 0 0 1 1
5 0 0 1 0 0
6 0 0 1 0 1
7 0 0 1 1 0
8 0 0 1 1 1
9 0 1 0 0 0
10 0 1 0 0 1
11 0 1 0 1 0
12 0 1 0 1 1
13 0 1 1 0 0
14 0 1 1 0 1
15 0 1 1 1 0
16 0 1 1 1 1
17 1 0 0 0 0 B
18 1 0 0 0 1
19 1 0 0 1 0
20 1 0 0 1 1
21 1 0 1 0 0
22 1 0 1 0 1
23 1 0 1 1 0
24 1 0 1 1 1
25 1 1 0 0 0
26 1 1 0 0 1
27 1 1 0 1 0
28 1 1 0 1 1 S
29 1 1 1 0 0
30 1 1 1 0 1
31 1 1 1 1 0
32 1 1 1 1 1

トレードのオーダーマネジメントや発注タイミングは出来合いのプログラムを参考に組み替えてみる。

disaster

MA with a price
20 pips
AK47
EA自動生成ソフト

他にも戦略によってはデータ整備や複数の証券会社とのトレードとかになると準備も訳が分からないくらいこんがらがってくる。こんなにあるかと思うがDDEサーバーと複数口座の管理や資金移動などが必要になるんだろう。個人投資信託会社でもできてしまいそうな勢いがないと完成しそうもない。
225先物の世界は日銀とアホノミクスが市場を壊してしまったので流動性が無くなり死んでしまっている。リスク管理もへったくれもない。保険をかけるほうが損失が大きく広がりそうな雰囲気である。
新聞ではフラッシュトレードの規制とか取引履歴の捜査とか言っているが一秒間に1000回も売り買いするのに、1分で60000回、1時間で360万回、一日4時間でも1440万回のトレード記録など見切れるものでもない。プログラムを作った側も使った側も何がどうなってんのかさっぱわり分らないアホノミクス状態だからノーコントールで行きつく所まで行ってしまったと言うのが本音だろう。今の環境なら恐ろしいことができてしまうんだろうな。
だけど、普通のパソコンじゃ1秒間に1000回も注文したりできないよ。ディスクにアクセスしたら1秒間に100回位しか注文できないんじゃない。ディスクを使わないで全てメモリ上で処理しても其れ位なのかな?

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